導(dǎo)語(yǔ)：大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

一、信息搜集是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的首要前提

1、信息搜集的主要內(nèi)容。

主要?jiǎng)澐譃榍宄靼字苯芋w現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的“硬信息”和反映潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)、具有隱形相關(guān)性的“軟信息”，以及全流程信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的十個(gè)方面。硬信息———企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表與損益表相關(guān)數(shù)據(jù)，工商、稅務(wù)部門(mén)存放的與企業(yè)相關(guān)文件和銀行內(nèi)部相關(guān)資料;軟信息———企業(yè)經(jīng)營(yíng)的潛在暗示性信息：用水量、用電量、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期估算和維修保養(yǎng)周期數(shù)據(jù)、存貨盤(pán)點(diǎn)審計(jì)數(shù)據(jù)、往來(lái)供應(yīng)商渠道商賬戶(hù)結(jié)算信息等。企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人個(gè)人相關(guān)信息：商譽(yù)、商會(huì)與商業(yè)伙伴評(píng)價(jià)、健康狀況、人品等，是否有不良嗜好、個(gè)性特點(diǎn)、知識(shí)結(jié)構(gòu)與水平、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力、家庭情況等。

2、信息搜集后續(xù)分析處理的方法。

單一的硬信息可能存在缺陷和隱憂(yōu)，如公司資本不足，通過(guò)申請(qǐng)墊資的方式滿(mǎn)足工商注冊(cè)登記要求；公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、存在虛開(kāi)票據(jù)和擔(dān)保等問(wèn)題。同樣，單一的軟信息也有一定的風(fēng)險(xiǎn)，軟信息的判斷過(guò)于主觀化，忽視企業(yè)基本面和相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)。因此，銀行在進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，需要對(duì)“硬信息”和“軟信息”加以整合，需要建設(shè)規(guī)范化的信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，對(duì)信息進(jìn)行整合和處理。

二、信息搜集分析處理的主要工作重點(diǎn)

在實(shí)際工作中，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的還原能力、強(qiáng)化信息分析處理防控風(fēng)險(xiǎn)管理的方法都是關(guān)鍵，具體而言：信貸準(zhǔn)入方面：對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敏感性、前瞻性不足，盲目進(jìn)入“兩高一?！毙袠I(yè)及風(fēng)險(xiǎn)敏感性行業(yè)，客戶(hù)評(píng)級(jí)不審慎，評(píng)級(jí)結(jié)果虛高，甚至人為抬高信用等級(jí)，客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用不嚴(yán)格，盲目進(jìn)入低信用等級(jí)客戶(hù)，客戶(hù)分類(lèi)不審慎，分類(lèi)結(jié)果偏離客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，甚至偽造信息套取高分類(lèi)結(jié)果，對(duì)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理情況掌握不到位，盲目進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不正常、財(cái)務(wù)狀況不佳、發(fā)展戰(zhàn)略明顯失當(dāng)?shù)目蛻?hù)，對(duì)客戶(hù)融資結(jié)構(gòu)掌握不到位，盲目進(jìn)入多頭融資、過(guò)度融資、涉及民間融資的客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)對(duì)外投資情況掌握不到位，盲目進(jìn)入過(guò)度投資、主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出的客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)對(duì)外擔(dān)保情況掌握不到位，盲目進(jìn)入對(duì)外擔(dān)保過(guò)度、擔(dān)保鏈復(fù)雜的客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)信用記錄掌握不到位，盲目進(jìn)入存在不良信用記錄或他行退出客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)資金鏈掌握不到位，盲目進(jìn)入資金鏈緊張、還貸來(lái)源不正常、涉及應(yīng)急轉(zhuǎn)貸的客戶(hù)。授信管理方面：授信額度理論值測(cè)算不審慎，測(cè)算方法選用不正確，測(cè)算結(jié)果偏離客戶(hù)金融實(shí)務(wù)研究實(shí)際，授信額度核定不審慎，偏離客戶(hù)實(shí)際用信需求，存在過(guò)度授信問(wèn)題。盡職調(diào)查方面：信貸調(diào)查不深入，實(shí)地調(diào)查缺失，調(diào)查方式單一，簡(jiǎn)單采用問(wèn)答式調(diào)查，第三方調(diào)查不到位，信貸調(diào)查資料收集不齊全，重要資料缺失，調(diào)查信息不全面，對(duì)關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金用途、融資結(jié)構(gòu)、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、貸款歸行等關(guān)鍵信息了解不深入，客戶(hù)信息真實(shí)性核查不到位，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等重要信息失真，信貸調(diào)查分析不到位，未客觀全面反映客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況，甚至刻意隱瞞重要風(fēng)險(xiǎn)信息。擔(dān)保管理方面：抵質(zhì)押貸款占比低于同業(yè)平均水平，信用保證方式貸款占比偏高，單個(gè)客戶(hù)貸款抵質(zhì)押比例與調(diào)查銀行信用份額明顯不匹配，保證人準(zhǔn)入不嚴(yán)，保證人代償能力不足，擔(dān)保鏈復(fù)雜、關(guān)聯(lián)擔(dān)保普遍，對(duì)保證人動(dòng)態(tài)監(jiān)管不到位，出現(xiàn)重大不利變化應(yīng)對(duì)不及時(shí)，導(dǎo)致?lián)１Ｕ隙认陆?，押品?zhǔn)入不嚴(yán)格，押品不合格或變現(xiàn)能力存在重大缺陷，押品估值評(píng)估不審慎、不規(guī)范，價(jià)值明顯高估，動(dòng)態(tài)重估流于形式。用信管理方面：流動(dòng)資金貸款發(fā)放與客戶(hù)用款計(jì)劃不匹配，固定資產(chǎn)貸款發(fā)放進(jìn)度快于項(xiàng)目進(jìn)度發(fā)放或資本金到位進(jìn)度。貸后管理方面：貸后資金流向監(jiān)管不到位，貸款資金被挪用，流向高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，客戶(hù)賬戶(hù)資金監(jiān)管不到位，對(duì)貨款歸行、賬戶(hù)結(jié)算量等關(guān)鍵信息異地情況應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)，還款資金來(lái)源監(jiān)管不到位，還款資金未有效控制，或還款資金來(lái)源不正常，評(píng)級(jí)分類(lèi)動(dòng)態(tài)管理不到位，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)未及時(shí)調(diào)低等級(jí)，導(dǎo)致高等級(jí)客戶(hù)違約。風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)制度執(zhí)行不到位，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)未及時(shí)調(diào)整形態(tài)，資產(chǎn)質(zhì)量反映不真實(shí)。

三、強(qiáng)化信息搜集分析處理的建議

風(fēng)險(xiǎn)管理工作要在對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行科學(xué)審視的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合強(qiáng)化，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與其他部門(mén)攜手合作，內(nèi)部系統(tǒng)互相掛鉤進(jìn)行整體布局和防控、工作流程優(yōu)化，從而確保信貸資產(chǎn)最優(yōu)、客戶(hù)資產(chǎn)質(zhì)量最佳、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)。對(duì)此應(yīng)：

1、切合大數(shù)據(jù)開(kāi)展優(yōu)化。

為順應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的潮流，迫切需要對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，國(guó)外商業(yè)銀行將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理領(lǐng)域。美國(guó)一家名為SCOR的金融信息公司抓取并分析客戶(hù)的社交網(wǎng)站數(shù)據(jù)，為銀行提供更為準(zhǔn)確的信用評(píng)估結(jié)果，降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和成本。SCOR公司收到銀行客戶(hù)的信用評(píng)估申請(qǐng)后，經(jīng)客戶(hù)同意，將調(diào)取其在facebook、twitter等社交媒體的數(shù)據(jù)，分析客戶(hù)的行為特點(diǎn)，興趣愛(ài)好，甚至?xí)鶕?jù)該客戶(hù)朋友圈特性來(lái)對(duì)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行評(píng)估。社交數(shù)據(jù)真實(shí)反映客戶(hù)行為，能幫助銀行更準(zhǔn)確地判斷客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，最終降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。要在商業(yè)銀行數(shù)據(jù)處理中心，依托互聯(lián)網(wǎng)、“云計(jì)算”信息技術(shù)，通過(guò)分析和應(yīng)用海量非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)價(jià)值,用高度的技術(shù)能力和知識(shí)，對(duì)信貸相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)下屬各級(jí)分支行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。通過(guò)金融云信息平臺(tái)，以數(shù)據(jù)信息大集中為依托，運(yùn)用技術(shù)管理手段控制風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)更好地發(fā)揮作用。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息數(shù)據(jù)整合系統(tǒng)。

建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系的最終目標(biāo)是對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，防止和減少損失，保障其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能安全、順暢地進(jìn)行。具體而言，體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前，銀行可借助風(fēng)險(xiǎn)管理體系，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，做出有效的對(duì)策，預(yù)防和減小風(fēng)險(xiǎn)，以最低的損失來(lái)獲取控制風(fēng)險(xiǎn)的最佳效果；二是在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生之后，商業(yè)銀行采取有效的措施，使商業(yè)銀行不致于因風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生而造成更大的損失甚至危及其生存，并確保銀行盈利性目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在宏觀層面系統(tǒng)設(shè)置上，要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)垂直化、單元化的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組織結(jié)構(gòu)建設(shè)。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的內(nèi)部獨(dú)立性，同時(shí)推廣先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)分析與評(píng)估技術(shù)進(jìn)行科學(xué)量化，確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的整體系統(tǒng)控制。近日銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了六家銀行（工、農(nóng)、中、建、交和招行）在集團(tuán)和法人層面實(shí)施資本管理高級(jí)方法，具體范圍為第一支柱信用風(fēng)險(xiǎn)初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法、部分風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法。商業(yè)銀行應(yīng)切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)量化、資本約束作為經(jīng)營(yíng)管理的核心要求，形成風(fēng)險(xiǎn)、收益平衡的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)充實(shí)客戶(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)信息資料庫(kù)，構(gòu)建健全的管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度化和規(guī)范化，使得風(fēng)險(xiǎn)管理工作成為科學(xué)，而不是依賴(lài)于個(gè)人主觀判斷。

3、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理與客戶(hù)經(jīng)理共同協(xié)調(diào)合作。

在制度的設(shè)計(jì)上，進(jìn)一步落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理與客戶(hù)經(jīng)理平行工作制度，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)真實(shí)數(shù)據(jù)的還原能力，同時(shí)高度關(guān)注對(duì)應(yīng)性重點(diǎn)指標(biāo)，出現(xiàn)異常變化立即開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查，審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，研究落實(shí)針對(duì)性措施。對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展高強(qiáng)度的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，在保持合規(guī)性監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步突出風(fēng)險(xiǎn)性檢查，切實(shí)提高現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檢查質(zhì)量和效率，提高風(fēng)險(xiǎn)處置效率，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)處置紀(jì)律。要真實(shí)反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化客戶(hù)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)按客戶(hù)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)相關(guān)要求調(diào)整客戶(hù)評(píng)級(jí)和貸款形態(tài)，防止客戶(hù)直接違約，嚴(yán)控評(píng)級(jí)偏離度。對(duì)符合總行強(qiáng)制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時(shí)進(jìn)行形態(tài)調(diào)整，嚴(yán)控分類(lèi)。對(duì)于為了完成階段性的工作指標(biāo)，在較少考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下突擊放款的行為要堅(jiān)決制止。

4、落實(shí)激勵(lì)約束機(jī)制和經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。

加強(qiáng)相關(guān)人才激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員工作積極性，提升風(fēng)險(xiǎn)管理人員工作使命感和責(zé)任感，從而使得風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)其內(nèi)在要求和工作目標(biāo)。在基于目前存貸款利率即將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的時(shí)代背景下，需要與貸款定價(jià)、產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)相結(jié)合，嘗試大數(shù)據(jù)和云計(jì)算方式，細(xì)化到客戶(hù)經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的具體工作中，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的主人翁意識(shí)，并加強(qiáng)工作監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，從而使信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作真正得到落實(shí)。

作者：高建峰張志榮單位：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興市分行